沪深两个市场各自均有独立的综合指数和成份指数，比如上证指数和深圳成指。这些指数均有悠久的历史，其变动能够代表各自市场的整体走势。然而，上证指数和深圳成指却均不能全面反映整个上海证券市场和深圳证券市场的走势。

沪深300指数于2005年4月8日正式发布，包括沪深市场中规模最大、流动性最好、最具代表性的300只股票，能够充分反映沪深市场上市公司主流蓝筹股票的整体表现。沪深300指数是当前蓝筹股指数中最具代表性的指数，也是基金、保险公司等多类机构用以衡量其股票投资组合业绩表现的基准。基于沪深300的广泛代表性，证券市场还有挂钩沪深300指数的多种股票基金、股指期货和股票期权，供投资进行风险对冲或策略投资。

沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司。对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 50%的证券；对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前 300 名的证券作为指数样本。基于2022年5月31日的收市数据，沪深300指数的10大流通市值最大的成分股包括：贵州茅台、宁德时代、招商银行、中国平安、隆基绿能、五粮液、兴业银行、长江电力、比亚迪和美的集团。

沪深300指数的成分股也需要定期检阅和更新。一般在每年 5 月和 11 月的下旬审核沪深 300 指数样本，样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。每年 5 月份审核样本时，参考依据主要是上一年度 5 月 1 日至审核年度 4 月 30 日（期间新上市证券为上市第四个交易日以来）的交易数据及财务数据；每年 11 月份审核样本时，参考依据主要是上一年度 11 月 1 日至审核年度 10 月 31 日（期间新上市证券为上市第四个交易日以来）的交易数据及财务数据。